L’enfant de Poudre –d’or aujourd’hui assistant-chercheur à l’université de Bâle, en Suisse donne son avis sur l’état de la recherche en milieu universitaire.

? Avant d’arriver à la recherche, vous avez emprunté des filières différentes : Mechatronics Engineering, intelligence artificielle et Computational Economics and Finances. Est ce que ce sont des voies qui se rejoignent quelque part ?

A première vue, elles ont l’air d’être des voies diverses sans aucun lien direct. Disons que ce sont des filières dont les médias ne parlent pas beaucoup. Mais, elles requièrent toutes une haute dose de mathématiques et d’informatique.

En effet, après mes études scolaires au Collège Royal de Port- Louis, j’ai étudié le Mechatronics Engineering à l’université de Maurice, puis l’intelligence artificielle à Edinbourg et la Computionnal Finance à Esssex.

Il est courant, très courant même, de nos jours, de voir des ingénieurs ou des physiciens travailler comme quantitative analysts/developers dans des institutions financières.

Pour résumer, le Computational Finance est un domaine interdisciplinaire qui nécessite une expertise à la fois dans les mathématiques, l’informatique et les finances.

? De Poudre d’Or, votre village, vous voila devenu chercheur à l’âge de 30 ans, dans un domaine que beaucoup d’entre nous auront du mal à comprendre. Ces savoirs conduisent à quoi ?

Oui, c’est complexe en effet. Je me suis spécialisé dans des techniques informatiques très pointues pour la simulation et le modelling, particulièrement dans le domaine de la quantitative finance. Ce qui m’a poussé à avoir une solide connaissance aussi en matière de méthodologies de recherche.

Nous utilisons ces connaissances pour résoudre des problèmes financiers et économiques. Dans mon cas, ce sont des recherches appuyées sur des techniques issues du domaine de l’intelligence artificielle qui sont appliquées. De nombreux modèles quantitatifs reposent sur des hypothèses simples qui ne tiennent pas, cependant, dans la réalité. Si ces postulats sont assouplis, il devient presque impossible de trouver des solutions en faisant appel aux mathématiques traditionnelles.

C’est là où le computational intelligence entre en jeu.

? Pourquoi avoir choisi l’Université de Bâle, en Suisse, pour votre doctorat?

Je suis arrivé en Suisse par simple coïncidence. Un de mes professeurs à l’Université d’Essex a obtenu une chaire à l’Université de Bâle. Il m’a proposé un job comme assistant-chercheur et l’occasion, en même temps, de faire mon doctorat en Computational Intelligence Applications in Financial Modelling.

? Vos recherches sont axées sur quoi ?

Je fais des recherches sur l’optimisation des portefeuilles. J’utilise des méthodes de calculs informatiques pour arriver à rééquilibrer «the sequence of portfolios of risky assets». En d’autres mots, il s’agit de développer des «automated trading strategies for portfolios». Je travaille aussi sur l’identification de différents «market regimes» basés sur les indicateurs économiques et financiers et les facteurs de risque.

? Tout ceci est bien compliqué. Comment appliquer ces recherches dans notre quotidien ?

Les computational methods ne peuvent qu’avoir un avantage sur les méthodes traditionnelles pour résoudre des problèmes de la finance, notamment sur les prévisions, le hedging, l’arbitrage et la transaction cost analysis. Mais elles permettent aussi d’avoir un aperçu plus réaliste de la façon dont fonctionnent les marchés financiers.

La Agent-based simulation est largement utilisée pour étudier la microstructure des marchés et déterminer «the tipping points» qui peuvent éventuellement conduire à la faillite des marchés.

? Comment font les Suisses en ce moment ? Subissent-ils autant que leurs voisins européens les effets de la crise dans leur quotidien ?

La crise de l’euro a pesé sur l’économie de la Suisse. La Banque centrale a dû intervenir et aider le franc suisse contre l’euro dans le but de protéger l’économie du pays. Cette année, les prévisions de croissance sont plus sombres.

Les exportations sont en baisse, les dépenses ont été réduites et le tourisme a été affecté. Cependant, la population jouit toujours d’un niveau de vie élevé, en partie grâce à la protection de leur pouvoir d’achat.

? Comptez-vous faire carrière en Suisse ou rentrer ?

J’envisage de revenir à Maurice après avoir acquis une certaine expérience dans l’industrie de la finance en Europe.

Même si compte tenu du climat économique actuel, ça peut être plus intéressant de travailler à Maurice, en ce moment, qu’ici en Suisse.

Abdoollah EARALLY